Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот кластер дельта вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней. Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора. Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены).

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения. В разрезе текущей темы это сгруппированные объемы сделок, прошедших по каждому ценовому уровню. Показатель группировки Дельта позволяет анализировать концентрацию объемов сделок в рамках определенного уровня цен. Это помогает трейдерам идентифицировать уровни поддержки и сопротивления, а также определять возможные точки разворота рынка. Опытные трейдеры знают, как пользоваться кластером дельта, самостоятельно он не принесет существенной пользы, он лишь сообщает об активных действиях какой-либо стороны.

Трейдинг по индикатору Delta

Эта ценовая область в терминологии рынка Форекс именуется Point Of Control или (POC). Те, кто применяет профиль рынка для МТ4, знают о чем идет речь. Конкретно в этих зонах мы будем смотреть, в какую сторону открывать сделки, чтобы заработать на коррекции. Всегда нужно стремиться заключать сделки в сторону глобального тренда. На фото ниже показан часовой график EUR/USD с профилем рынка. Но мы, прежде всего, должны обращать внимание на красный цвет, так как это в этих зонах наблюдался самый большой объем.

Какие бывают индикаторы дельты объемов МТ4

1. Изменить начало отсчёта можно с помощью входной переменной BarsLimit.
2. По умолчанию у брокера данная функция отключена, для того чтобы начать получать котировки можно перейти в ваш личный кабинет у брокера и найти пункт чтобы заказать котировки.
3. То есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.
4. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.
5. На Дневке по EUR/USD будет выглядеть примерно так Здесь обратил внимание на поведение рынка при пересечении Нулевой оси накопительной дельты (желтые кружки и квадраты).

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене. Биржевые данные – это один из самых лучших способов анализа рынка. Именно правильная их интерпретация поможет Вам начать зарабатывать стабильно на рынке – все зависит исключительно от Вас. Однако для этого Вам необходимо учиться – и учиться действительно много. Но не стоит полагаться исключительно на книги о Форекс, ведь без практики и наставника процесс обучения может или затянуться, или пройти мимо Вас.

Тест стратегии форекс «KWU»: +1529,88% по EURUSD за 12 мес

Мы выделили черным прямоугольником три бара, где цена росла несмотря на огромную отрицательную дельту. То есть здесь лимитные ордера на покупку явно поглотили рыночных продавцов. Когда рыночные продавцы попадают в такие “ловушки”, они вынуждены закрывать короткие позиции и тем самым еще больше взвинчивать цену.

Объемы падающих свечей выше, чем у растущих, а индикатор отрицательный – это значит, что падение поддерживают крупные трейдеры. В этих условиях можно уверенно торговать, так как тренд не изменится. Этот пример мы рассмотрим на графике фьючерса на курс доллара США к российскому рублю SI.

Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье. Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

Индикатор позволяет отображать на экране только необходимые линии. Индикатор Delta RSI учитывает взаимное расположение этих индикаторов, а также расположение https://g-forex.org/ медленного RSI относительно установленного трейдером уровня. Кумулятивная дельта — это разность накопленных сил быков и медведей в течение одних суток.

Он показывает разницу рыночных покупок и продаж в виде гистограммы. В баре под номером 2 объемы резко выросли, но в этом баре нет большой положительной дельты. Большая положительная дельта – это существенное превышение рыночных покупателей, более 20-30%. А здесь мы видим всего 3,3%, то есть покупатели и продавцы борются между собой, при этом уровень максимального объема смещается выше. Агрессивных покупателей сравнительно мало, цена возможно растет за счет поддержи лимитных buy ордеров.

Дельта рассчитывается именно по рыночным, а не по лимитным ордерам, поскольку они бы только дублировали объёмы и усложнили задачу трейдеру. Далее будет рассказано как работать с программой, а пока проверьте что Квик настроен должным образом. Чтобы правильно интерпретировать показания индикатора необходимо чётко понимать что именно он нам показывает, поэтому для начала разберемся с теорией. Популярный и на мой взгляд информативный индикатор Delta, который позволяет разделить объемы на 2 части. Первая часть это объём покупателей, а вторая часть соответственно объём продавцов за определенный интервал времени. ClusterDelta — индикатор кумулятивной биржевой дельты, показывающий объективные данные, относительно сантимента толпы на рынке.

В данной стратегии вы окажетесь либо в плюсе, либо выйдете в ноль. Фигурный анализ предполагает визуальное обнаружение фигуры (паттерна) на ценовом графике и чёткое знание того, куда дальше пойдёт цена. Направление цены определяется точными правилами, которые трейдер должен знать. Искать вход в рынок по конкретным правилам просто, но 90% трейдеров почему-то пренебрегают следованию своей стратегии, навсегда покидая рынок и теряя возможность быть успешными. Эта статья посвящена стратегиям торговли на валютном рынке Форекс.

Он послужит надежным источником информации об активности на международном валютном рынке. Вы сможете отслеживать объемы покупок и продаж того или иного торгового инструмента, составляя для себя картину настроений участников рынка. Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка – получим стандартную свечу – которую мы видим на экране. Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи.

Он вычисляет на каждом баре тиковые объемы для покупок и продаж (раздельно), а также их разницу. Кроме того, он выводит объемы в разбивке по кластерам (ячейкам) цен внутри указанного бара (обычно это последний бар). Конечно, вы скажете, что в такой торговле по объемам на форекс есть наивная простота и примитивность.

Форекс индикатор Delta RSI – это комбинированный осциллятор, построенный на взаимодействии быстрого и медленного индикаторов RSI. Используя его четко видно, как цена идет против большинства. Когда на рынке толпа покупает — цена падает, когда на рынке толпа продает — цена растет. Часто возникает, когда цена достигла сильного сопротивления, и для того чтобы пойти вниз, необходимо произвести “высадку пассажиров”. Что — бы меньше писать, Описывать буду сразу четыре индикатора в данной ситуации.

Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей. Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control).

Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка – получим стандартную свечу – которую мы видим на экране. Другими словами – стандартная свеча дает информацию об изменении цены за определенный промежуток времени, но не дает никакой информации о вливании объема по цене. Если за этот же промежуток времени сложить все объемы по тикам – мы получим объем свечи.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа. Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

По дельте можно найти особые сигналы, которые могут подсказать наличие или отсутствие крупных игроков рынка. Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок. В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник. Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок. Использование кластеров при анализе рынка является одним из самых сложных и в тоже время эффективных способов поиска точек входа в рынок и мест для установки стоп-лоссов.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке. Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Потому, для принятия взвешенных решений, необходимо использовать несколько индикаторов. Когда стоимость актива снижается при стремительно растущей дельте, высока вероятность разворота движения, или как минимум отскока. Такой же сценарий может быть реализован, в случае, если цены стоят в диапазоне, в то время, как дельта стремительно растет. Резкое изменение объемов дельты говорит о высокой вероятности скорой смены направления движения.

Индикаторы дельты для МТ4 нужны для того чтобы видеть разницу объемов покупок и продаж за определенный промежуток времени. Благодаря этому инструменты трейдер может наблюдать за ситуацией на рынке, анализировать поведение его участников и принимать соответствующие решения. Представьте ситуацию вы купили 10 контрактов рыночным ордером. Далее трейдер может продать 5 контрактов рыночным ордером, в этом случае значение индикатора дельта уменьшится до 5. Потом третий трейдер может выставить рыночный ордер на покупку 25 контрактов, индикатор дельта будет иметь значение 30. Ну и напоследок трейдер решил продать 10 контрактов рыночным ордером, значение индикатора дельта станет 20.

Признаком разворота может быть добой цены (пробой предыдущего пика) на меньших объемах, что визуально может выглядеть как дивергенция пиков цены и пиков гистограммы объема. Отметим, что данные значения не являются постоянными, они могут меняться. Надеюсь, теперь вам понятна актуальность данных FP для индикатора профиля рынка для МТ4. Также можно включить режим «По дням», когда суммирование кумулятивной дельты начинается с нуля в начале каждого торгового дня. Также можно указать индикатору, что расчет необходимо начать с указанного времени.

Объемы являются стабильными и не меняются со временем, они представляют собой константы, которые нельзя изменить. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie. К сожалению нет пользы.Автор может спорить,но я сомневаюсь что автор может на примере показать как он благодаря индикатору выполняет прибыльные селки.

Если спустя несколько минут таблица все также остается пустой, в ней нет ни одной строки, значит ваш брокер не предоставляет котировки. По умолчанию у брокера данная функция отключена, для того чтобы начать получать котировки можно перейти в ваш личный кабинет у брокера и найти пункт чтобы заказать котировки. Либо вы можете написать в поддержку брокеру и запросить подключить вам котировки для заполнения таблицы обезличенных сделок.